ECONOMETRIA
✓ Introduzione: il significato dei modelli economici ed econometrici.
✓ Il ruolo dell’econometria nell’ambito delle scienze economiche.
✓ Richiami di alcuni concetti di inferenza statistica.
✓ Il modello lineare classico: ipotesi, il metodo di stima dei minimi quadrati ordinari, proprietà statistiche degli stimatori dei minimi quadrati ordinari, il metodo della massima verosimiglianza.
✓ Inferenza nel modello lineare classico: verifica d’ipotesi lineari, test t e F, i minimi quadrati vincolati.
✓ Cenni di teoria delle distribuzioni limite.
✓ Proprietà in grandi campioni dello stimatore dei minimi quadrati ordinari, dello stimatore di massima verosimiglianza e dei test statistici connessi.
✓ Il modello lineare dinamico.
✓ La diagnostica nel modello lineare: test di stabilità strutturale, test di corretta specificazione della media, test d’autocorrelazione, test dʼeteroschedasticità.
✓ Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di
✓ Sargan e test di Hausman.
✓ Il modello lineare generalizzato: lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati e sue proprietà.
✓ I modelli panel ad effetti fissi e causali (cenni).